2010/7/8

7月2日  マーケットサマリー

東京マーケットサマリー



<外為市場>

       ドル/円   ユーロ/ドル  ユーロ/円

午後5時現在 87.91/94  1.2496/02  109.87/89

NY17時現在 87.73/75  1.2513/19  109.71/78

 午後5時のドル/円は、ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅高の87円後半。海外市場でつけた7カ月ぶり安値の86.96円からじり高が続いた。東京市場では、久々の円高水準とあって実需や一部投資家の円売りが出たほか、きょう発表の6月米雇用統計を前に短期筋のドル買い戻しも続いた。

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<株式市場>

日経平均   9203.71円(12.11円高)

       9160.47―9259.14円 出来高 15億8933万株
 東京株式市場で日経平均は6日ぶりに反発した。米株価が前日の取引で安値から戻したことや突っ込み警戒感などから主力株が買いもどされた。引き続き薄商いのなか方向感の乏しい値動きながらプラス圏で引けた。売り一巡感が出ているが、今夜の米雇用統計の発表を前に見送りムードも強まった。全般的にセンチメントが改善したとはいえず、どちらかといえば下落方向との声が聞かれる。

 東証1部騰落数は値上がり939銘柄に対し値下がり583銘柄、変わらずが151銘柄。東証1部の売買代金は1兆1319億円だった。

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<短期金融市場> 17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート)  0.091%

 3カ月物国庫短期証券流通利回り        ──

 ユーロ円3カ月金利先物(2011年3月限) 99.675(+0.010)

              安値─高値    99.660─99.675

 無担保コール翌日物金利は0.08─0.09%近辺と、前日から横ばい圏での取引。準備預金の積みが進んでいるほか、レポ(現金担保付債券貸借取引)GCレートも落ち着きを取り戻していることから、取り上がる動きは見られなかった。大手行のビッド水準は0.07─0.08%近辺。加重平均は速報ベースで0.091%となった。レポGCレートは低位安定。トムネ、スポネで0.110─0.115%近辺。資金は回転し始めている。国債買い現先オペ、金利入札方式の共通担保資金供給オペの案分レートは0.110%と横ばい。固定金利方式の共通担保資金供給オペの応札倍率は6.7倍と過去平均並み。国庫短期証券買い入れオペの案分利回り格差はマイナス0.003%と市場実勢に沿った結果となった。
 ユーロ円3カ月金利先物は小幅高。

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<円債市場>

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)141.60(─0.28)

                    141.57─141.86 

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.095%(+0.035)

                 安値─高値  1.095─1.065%

 円債市場は反落した。米雇用統計の発表を控え、業者中心のポジション調整の動きが優勢となった。先物周りから長期ゾーンが甘くなる一方で、中期/超長期ゾーンがしっかり。中期ゾーンに銀行勢、超長期ゾーンに年金勢の買いが継続した。生保勢が超長期ゾーンを買い、先物周りから長期ゾーンを売るオペレーションも観測された。カレント10年の金利上昇については、来週入札のクーポンをめぐる思惑も出ていた。流動性供給入札は最終投資家の需要を背景に強い結果となった。

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<クレジット市場>
政保債(地方公)10年 2.0─2.5bp 銀行債(みずほ)5年 20─21bp

地方債(都債) 10年 3.0─4.0bp 電力債(東電)10年  9─10bp

 一般債市場では、2日に条件決定されたサントリーホールディングスなど国内普通社債(SB)、東京都地方債の募集はいずれも順調だった。今年度の運用計画で、多くの投資家が買い遅れているうえ、新発債の供給が少ないことが需要を高める要因になった。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で指標となるiTraxxJapanシリーズ13のプレミアムは141ベーシスポイント(bp)、140bp、139bp、138bp、137bpで取引され、緩やかにタイト化した。1日の欧米クレジット市場で波乱がなかったうえ、2日の東京株式市場が日経平均で小幅ながらも反発したことで信用リスクを取るプロテクションの売りが優勢となった。

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<スワップ市場>

スワップ金利(15時10分現在の気配)

   2年物 0.50%─0.40%

   3年物 0.53%─0.43%

   4年物 0.58%─0.48%
   5年物 0.65%─0.55%

   7年物 0.85%─0.75%

  10年物 1.20%─1.10%

 スワップ金利は長期ゾーンを中心に上昇。市場参加者によると、金利変動幅は、2年ゾーンは0.125bp低下、3年ゾーン0.125bp上昇、5年ゾーン0.5bp上昇、7年ゾーン0.75bp上昇、10年ゾーン1bp上昇、12年ゾーン0.875bp上昇、15年ゾーン0.75bp上昇、20年ゾーン0.5bp上昇、30年ゾーン0.125bp上昇となった。市場では「前場は20年のアウトライトに外資系のレシーブがり、先物が売られた割にはカーブが立たなかった。これは後場に入ってさすがに消えて、5─7年や5─10年のカーブ取引が中心となった」(邦銀)との声が聞かれた。

 




アジア株式市場サマリー



休み




欧州市場サマリー



ユーロ/ドルEUR=    1.2598      1.2517

ドル/円JPY=      87.570 87.600

ユーロ/円EURJPY= 110.30 109.66


               2日終値     前営業日終値
株 FT100 4838.09(+32.34) 4805.75

  クセトラDAX     5834.15(‐23.28) 5857.43


金 現物午後値決め 1201.50 1234.00


              先物    現物利回り

3カ月物ユーロ(9月限)  99.050 (+0.010)  0.245(0.260)

独連邦債2年物 0.658(0.674)
独連邦債10年物(9月限) 129.46 (‐0.10) 2.574(2.576)

独連邦債30年物   3.269(3.270)

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 <為替> ドルが対ユーロで下落した。6月の米雇用統計が予想よりも悪い内容となっ

たことを受けて米景気回復への懸念が高まり、前日から売りが加速した。


 <株式> ロンドン株式市場は、取引終盤にかけて上昇し、小幅反発して終了した。銀

行株、鉱山株に買いが入った。
 FT100種総合株価指数.FTSEは週足で3.9%下落した。

 この日発表された6月の米雇用統計では、非農業部門雇用者数が前月比12万5000

人減少。減少幅は2009年10月以来の大きさとなった。

 ヘッジファンドのGLCのディレクター、スティーブン・ベル氏は「米国から思わしく

ない経済指標が多く出てきたが、それでも世界経済と世界の株式市場は今後回復していく

とみている」とし「悲観的な見方が出ていることは、これからポジティブなサプライズが

出る機会をつくっているという意味で良いことだ」と述べた。

 銀行株では、ロイズ・バンキング・グループ(LLOY.L: 株価, 企業情報, レポート)が4.8%、バークレイズ
(BARC.L: 株価, 企業情報, レポート)が4.5%、それぞれ上昇した。

 鉱山株では、エクストラータ(XTA.L: 株価, 企業情報, レポート)が3%高、ユーラシアン・ナチュラル・リソーシ

ズ(ENRC)(ENRC.L: 株価, 企業情報, レポート)が2.9%高。オーストラリアの前政権が提案していた資源新税

について、新政権が主要鉱山会社と妥協案で合意したことが支援材料となった。

 一方、石油大手BP(BP.L: 株価, 企業情報, レポート)は1.8%安。米メキシコ湾での原油流出事故の対策費用に

関する懸念が引き続き重くのしかかっている。

 

 欧州株式市場は主要株価指数が小反発して引けた。6月の米雇用統計で非農業部門雇用
者数が予想を上回って減少したことを受けて景気回復ペースをめぐる不安感が高まり、当

初の上げ分を削る展開となった。

 FTSEユーロファースト300種指数.FTEU3は0.45ポイント(0.05%)高

の969.66。週間では4.3%安と5月21日以来の大幅な下落率となった。

 DJユーロSTOXX50種指数.STOXX50Eは3.71ポイント(0.15%)高の

2522.36。

 IGインデックスのセールストレーダー、ウィル・ヘッデン氏は「信頼感を再び高める

には良い経済ニュースが必要だが、最近のデータはプラスのサプライズを提供しておらず、
今後数日間の相場は引き続き若干軟調となる可能性がある」と述べた。

 この日は銀行株に買いが入った。バークレイズ(BARC.L: 株価, 企業情報, レポート)、BNPパリバ(BNPP.PA: 株価, 企業情報, レポート)、サ

ンタンデール(SAN.MC: 株価, 企業情報, レポート)が0.8─4%高。

 鉱山株も堅調。オーストラリアの資源新税をめぐり政府と主要鉱山会社が妥協案で合意

したことを受け、鉱山セクターをめぐるセンチメントが改善した。ユーラシアン・ナチュ

ラル・リソーシズ(ENRC.L: 株価, 企業情報, レポート)、BHPビリトン(BLT.L: 株価, 企業情報, レポート)、リオ・ティント(RIO.L: 株価, 企業情報, レポート)が1─

2.9%上昇した。

 石油株ではプレミア・オイル(PMO.L: 株価, 企業情報, レポート)、ケアン・エナジー(CNE.L: 株価, 企業情報, レポート)、タロー・オイル
(TLW.L: 株価, 企業情報, レポート)が5.5─7.9%値を上げた。韓国石油公社(KNOC)の関係筋が英ダナ・

ペトロリアム(DNX.L: 株価, 企業情報, レポート)への買収打診を明らかにしたことが、同セクターを支援した。


 <ユーロ圏債券> ユーロ圏金融・債券市場では、独連邦債が下落。米雇用統計の内容

が債券市場が予想したほど悪くなかったことが背景となった。ユーロ圏周辺国の国債と独

連邦債との利回り格差は縮小した。

 6月の米雇用統計・非農業部門雇用者数は前月比12万5000人減と、ロイターがま

とめたエコノミスト予想(11万人減)を上回って減少したものの、市場の一部で懸念さ
れていた最悪のシナリオには至らなかったことから安全資産とされる独連邦債先物に売り

が出た。

 キャピタル・エコノミクスの債券ストラテジスト、ジュリアン・ジェソップ氏は同統計

について「一部で懸念されたほど悪くはなかった」とし、「今週は失望を誘う内容の経済

指標が続いたが、米景気がすでに二番底に向かっているとの見方は若干後退しつつあるよ

うだ」と述べた。

 ただ、米雇用統計では民間部門の弱さが目立ったと指摘する声もある。

 独連邦債先物9月限FGBLc1は25ティック安の129.31。前週6月25日の終値
からは33ティック高となっている。

 米独立記念日の振り替え休日を控える中、この日は薄商いだった。

 1515GMT時点で、独連邦債10年物DE10YT=TWEB利回りは2.2ベーシスポイ

ント(bp)上昇の2.588%。同2年物DE2YT=TWEB利回りは0.8bp低下の

0.674%。

 10年物のポルトガル国債と独連邦債の利回り格差は284bpと、前月15日以来の

水準に縮小した。

 スペイン・アイルランド・イタリア国債と独連邦債の利回り格差も縮小した。

                         




NY市場サマリー



ドル/円   終値    87.72/78

       始値    87.58/62

   前営業日終値    87.73/75

 

ユーロ/ドル 終値   1.2560/66

       始値   1.2553/57
   前営業日終値   1.2513/19


30年債US30YT=RR 

   (2105GMT)     107*15.00(‐0*28.00) =3.9467%

前営業日終盤    108*11.00(‐0*03.00) =3.8994%


10年債US10YT=RR

   (2105GMT)    104*14.00(‐0*06.50) =2.9770%
   前営業日終盤  104*20.50(‐0*05.50) =2.9542%


2年債US2YT=RR

(2104GMT)     99*31.75(+0*00.50)=0.6290%

前営業日終盤    99*31.25(‐0*02.00)=0.6368%


ダウ工業株30種(ドル).DJI

     終値         9686.48(‐46.05)
   前営業日終値    9732.53(‐41.49)


ナスダック総合.IXIC

     終値         2091.79(‐9.57)

   前営業日終値    2101.36(‐7.88)


S&P総合500種.SPX

     終値         1022.58(‐4.79)
   前営業日終値    1027.37(‐3.34)


COMEX金(8月限)(ドル/オンス)2GCQ0GCQ0<0#GC:>

       終値   1207.70(+ 1.00)

     前営業日終値   1206.70(‐39.20)


原油先物(8月限)(ドル/バレル)2CLQ0CLc1<0#CL:>

        終値    72.14(‐0.81)
      前営業日終値   72.95(‐2.68)


CRB商品指数(ポイント).CRB

         終値 254.48(‐1.73)

     前営業日終値     256.21(‐2.31)

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 <為替> ドルが対ユーロで下落した。米雇用統計が弱い内容となったことで米経済の

回復をめぐる懸念が高まった。
 ユーロ/ドルEUR=は0.2%高の1.2545ドル。ロイターデータによると、一時

1.2613ドルをつけ5月21日以来の1.26ドル台乗せとなった。


 NY外為市場:[USD/J]

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 <債券> おおむね下落した。この日発表された米雇用統計の内容は悪かったものの、

市場で恐れられていたほど悪くなかったことで、若干の利食い売りが見られ、30年債な

どの長期債を中心に値を下げた。

 米金融・債券市場:[US/BJ]

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 <株式> 続落。このところ景気回復ペースの鈍化を示す兆候が相次いでいたところへ、

この日の雇用統計も失望を誘う内容となったことが相場を圧迫した。

 今後売り圧力が高まることを示唆するテクニカル面での動きもあり、相場は一段安とな

った。S&P総合500種の50日移動平均は200日移動平均を下回った。こうした現

象が見られたのは2007年12月以来初めて。07年時にはその直後に地合いが緩み始
め、結局S&P500は12年ぶり安値をつけるに至った。


 米国株式市場:[.NJP]

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 <金先物> 薄商いの中小動きとなりながらも、前日の下落を受けた買い戻しの動きに

小反発して終了した。中心限月8月物は、1オンス=1207.70ドルと前日終値

(1206.70ドル)比1.00ドル高で終了。立会取引のレンジは、1204.00

─1211.50ドルだった。
 

 NY貴金属:[GOL/XJ]

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 <原油先物> 米雇用統計を受けた米株安などが響き、5日続落した。米国産標準油種

WTIの中心限月8月物は前日終値比0.81ドル安の1バレル=72.14ドルと、

中心限月終値ベースで6月8日(71.99ドル)以来、3週間ぶりの安値で終了した。

9月物は0.86ドル安の72.60ドルで取引を終えた。


 NYMEXエネルギー:[CR/USJ]


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2010/7/8


東京マーケット・サマリー




<外為市場>



       ドル/円   ユーロ/ドル  ユーロ/円



午後5時現在 88.44/47  1.2246/49  108.30/32



NY17時現在 88.35/39  1.2230/35  108.19/24



 午後5時のドル/円は、ニューヨーク市場の午後5時時点とほぼ変わらずの88円半ば。一時88.08円と5月6日以来2カ月ぶり安値をつけた。米金利の低下と世界的な株価調整が続く中、ドル/円にリスク回避的な売りが出やすい状況が続いている。

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<株式市場>



日経平均   9191.60円(191.04円安)



       9147.68―9297.45円 出来高 17億6171万株




 東京株式市場で日経平均は5日続落。下落幅は一時200円を超え、連日の年初来安値更新となった。終値としてはドバイ・ショックのあった2009年11月27日以来の水準。米株安と円高進展を嫌気し、輸出株を中心に幅広い銘柄が売られた。6月日銀短観は事前予想を上回る内容だったが市場の反応は鈍く、下振れた6月中国PMIをきっかけに短期筋による株先売り・債先買い・円買いのオペレーションが出て下値を広げた。



 東証1部騰落数は値上がり254銘柄に対し値下がり1342銘柄、変わらずが78銘柄。東証1部の売買代金は1兆2167億円だった。

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<短期金融市場> 17時05分現在



 無担保コール翌日物金利(加重平均レート)  0.091%



 3カ月物国庫短期証券流通利回り        ──



 ユーロ円3カ月金利先物(2011年3月限) 99.665(+0.010)



              安値─高値    99.650─99.670



 無担保コール翌日物金利は0.08─0.09%近辺での取引。準備預金の積みが順調に進んでいるほか、四半期末も越えたことから、取り上がる動きは見られなかった。加重平均は速報ベースで0.091%となった。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCレートは低下基調。トムネ、スポネで0.110%近辺。四半期末を越え、資金が循環し始めた。国債買い現先オペ、共通担保資金供給オペの平均落札レートも低下した。




 ユーロ円3カ月金利先物は小幅高。

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<円債市場>



 10年国債先物中心限月・9月限(東証)141.88(+0.22)



                    141.49─141.95



 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.060%(─0.020)



                 安値─高値  1.105─1.055%



 円債市場は続伸した。国債先物は朝方、市場予想の上限近辺となった日銀短観を材料に売りが先行。その後、円高基調から日経平均株価が下げ幅を拡大すると、一転買い戻される展開となった。後場には商品投資顧問業者(CTA)など海外勢の買いが相場をけん引、一時2003年8月13日以来の高値水準まで上昇した。グローバルな景気の二番底懸念を背景に、円債市場には引き続き、運用資金が流入しやすい状況が続いている。



 現物債も国債先物主導の動き。朝方は銀行勢などの利益確定売りが入ったが、国債先物が上昇幅を拡大すると、連動する格好で長期金利は急低下。中期ゾーンには東京銀行間取引金利(TIBOR)の低下などを背景に銀行勢の買い、超長期ゾーンには年金勢の買いがそれぞれ観測された。地域金融機関やパッシブ系の資金も相場を支えた。

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<クレジット市場>



政保債(地方公)10年 2.0─2.5bp 銀行債(みずほ)5年 20─21bp



地方債(都債) 10年 3.0─4.0bp 電力債(東電)10年  9─10bp



 一般債市場では住友化学(4005.T: 株価 , ニュース , レポート )に売り・買いの気配が観測された。水準は第43回債(償還2020年4月)で国債流通利回りプラス23ベーシスポイント(bp)オファー─30bpビッド。金利低下を受けて利益確定の売りと、年限が長いことで高い利回りを確保したい投資家から買いの意欲が示されたとの見方が出ている。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で指標となるiTraxxJapanシリーズ13にワイド化圧力がかかった。1日のプレミアムは144bp、144.5bp、145bpと、前日引け(139bp)と比較して6bpワイドな水準で取引される局面があった。マーケットでは、1日の東京株式市場で日経平均が9200円を割り込むなど株安を反映したとみている。

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<スワップ市場>



スワップ金利(15時10分現在の気配)



   2年物 0.50%─0.40%



   3年物 0.53%─0.43%




   4年物 0.58%─0.48%



   5年物 0.65%─0.55%



   7年物 0.84%─0.74%



  10年物 1.19%─1.09%



 スワップ金利は低下。イールドカーブはフラットニング。ブローカー経由の午後3時現在の金利低下幅は、2年ゾーンは0.75bp、3年ゾーン0.875bp、5年ゾーン1.125bp、7年ゾーン1.375bp、10年ゾーン1.875bp、12年ゾーン2.125bp、15年ゾーン2.25bp、20年ゾーン2.625bp、30年ゾーン2.625bpとなった。市場では「朝方は日銀短観結果が良かったことから利食いも含めて払いが優勢だったが、その後は株・為替が大きく動いたことから、受けが一気に強くなった」(邦銀)との声が聞かれた。





アジア株式市場サマリー



上海総合指数.SSEC

 大引け     2373.792   24.579安  462.5億元(上海A株)

 高値      2410.769

 安値      2371.778

 前営業日終値  2398.370   28.683安  508.9億元(上海A株)


ハンセン指数.HSI

 休場
 前営業日終値  20128.99   119.91安  555.5億香港ドル


ST指数(シンガポール).FTSTI

 大引け      2820.35    15.16安  10.27億株

 高値       2829.54

 安値       2814.44

 前営業日終値   2835.51    5.17高  13.14億株


KLSE総合指数(クアラルンプール)

 大引け      1308.76    5.26安  5.58億株

 高値       1315.87

 安値       1306.67

 前営業日終値   1314.02    5.82安  5.64億株


SET指数(バンコク).SETI

 休場
 前営業日終値   797.31    1.78安  217億バーツ

 

総合株価指数(ソウル).KS11

 大引け      1686.24    12.05安  3.22億株

 高値       1693.90

 安値       1664.54

 前営業日終値   1698.29     9.47安  3.36億株


加権指数(台湾).TWII

 大引け      7254.06    75.31安  837.5億台湾ドル

 高値       7327.40

 安値       7251.60

 前営業日終値   7329.37    94.20安  888.4億台湾ドル


総合株価指数(ジャカルタ).JKSE

 大引け     2874.248   39.436安  2.70兆ルピア
 高値      2912.881

 安値      2860.912

 前営業日終値  2913.684   20.313高  3.00兆ルピア


総合株価指数(マニラ).PSI

 大引け      3315.26    57.45安  34億株

 高値       3333.45

 安値       3315.18
 前営業日終値   3372.71    8.81高  21億株


SENSEX指数(ムンバイ).BSESN

 大引け     17509.33   191.57安  4.00億株

 高値      17679.34

 安値      17455.41

 前営業日終値  17700.90   166.81高  4.50億株


ベトナム株価指数(ホーチミン).VNI

 大引け      504.02    3.12安   N/A

 高値       506.61

 安値       503.65

 前営業日終値   507.14    3.57安   N/A

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 <中国・香港株式市場> 中国株式市場は続落し、1年3カ月ぶりの安値で引けた。株

式市場への資金流入が鈍化するなか、中国農業銀行[ABC.UL] の大型新規株式公開(IP
O)などにより、需要を上回るペースで新株が供給されていることが市場を圧迫してい

る。

 中国物流購買連合会が発表した6月の購買担当者指数 (PMI)は52.1と、5月

の53.9から低下し、予想中央値の53.1を下回ったことには反応薄だったが、鉱業

・資源株にとっては重しとなった。

 香港は祝日のため休場。 


 <東南アジア株式> 予想を上回る物価上昇によって想定より早期に利上げが実施され
るかもしれないとの懸念から、ジャカルタ市場で株価が1%超値下がりした。他市場の株

価も下落し、第3・四半期初日の取引は下げのスタートとなった。

 バンコク市場.SETIは休場。株価は第2・四半期に1.2%値上がりした。下半期に

もさらに上昇する展開が予想されている。

 その他の東南アジア株も下落。中国の製造業に関する統計が同国経済成長の鈍化を示し

、世界経済の二番底につながる懸念が強まったことで売りが先行した。


 <ソウル株式市場> 続落。予想を下回る6月の中国購買担当者指数(PMI)が相場
を圧迫し、現代自動車(005380.KS: 株価, 企業情報, レポート)が下げを主導した。

 

 <台湾株式市場> 中国製造業の成長ペース減速やリスク投資意欲の減退を背景に3日

続落して取引を終えた。同市場は、他のアジア市場とともに第3四半期初日がマイナス圏

での取引となった。





欧州市場サマリー



ユーロ/ドルEUR=    1.2386      1.2234

ドル/円JPY=      87.720 88.390

ユーロ/円EURJPY= 108.65 108.14


               1日終値     前営業日終値

株 FT100 4805.75(‐111.12) 4916.87

  クセトラDAX     5857.43(‐108.09) 5965.52


金 現物午後値決め 1234.00 1244.00


              先物    現物利回り

3カ月物ユーロ(9月限)  99.030 (‐0.045)  0.260(0.311)

独連邦債2年物 0.674(0.601)

独連邦債10年物(9月限) 129.43 (+0.04) 2.576(2.590)

独連邦債30年物   3.270(3.328)

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 <為替> ドル/円が7カ月ぶり安値に下落。ドルは対スイスフランでも3カ月ぶり安

値をつけた。

 6月の中国購買担当者景気指数が1年2カ月ぶり低水準となり、世界経済への慎重な見

方が強まった。


 <株式> ロンドン株式市場は大幅反落し、主要株式指数は10カ月ぶりの安値で取引

を終えた。米国、中国、英国で発表された経済統計で景気が二番底に陥るとの懸念が台頭。

鉱山株と銀行株を中心に売りが出た。
 FT100種総合株価指数.FTSEは終値としては2009年9月3日以来の安値をつ

けた。

 鉱山株では、ランドゴールド・リソーシズ(RRS.L: 株価, 企業情報, レポート)が5.4%、ユーラシアン・ナチュ

ラル・リソーシズ(ENRC)(ENRC.L: 株価, 企業情報, レポート)が5.0%、それぞれ下落した。銀行株では、バ

ークレイズ(BARC.L: 株価, 企業情報, レポート)が5.6%下落した。

 一方、石油大手BP(BP.L: 株価, 企業情報, レポート)は2.8%上昇。米メキシコ湾での原油流出事故の対応作業

に進展があったとのうわさで買われた。

 
 欧州株式市場は主要株価指数が3日続落し、5週間ぶり安値で引けた。この日の米経済

指標がさえない内容となったことで世界経済の回復懸念が強まった。

 金融株の下げが目立ち、STOXX欧州600銀行株指数は2.6%下落した。

HSBC(HSBA.L: 株価, 企業情報, レポート)、BNPパリバ(BNPP.PA: 株価, 企業情報, レポート)、バークレイズ(BARC.L: 株価, 企業情報, レポート)が2.6―5.6

%値を下げた。

 FTSEユーロファースト300種指数.FTEU3は24.28ポイント(2.44%)

安の969.21。

 DJユーロSTOXX50種指数.STOXX50Eは54.67ポイント(2.12%)高
の2518.65。

 BNPパリバ・フォルティス・グローバル・マーケッツ(ブリュッセル)の調査部長、

フィリップ・ジゼル氏は「きょうの米経済指標はさえなかった。新規失業保険申請は予想

外に増加し、5月の住宅販売保留指数と6月の米ISM製造業景気指数はともに予想に届

かなかった」と述べた。

 「中国の成長減速を示すデータと相まって、景気の二番底に対する市場の不安を再燃さ

せた」と続けた。

 中国物流購買連合会が発表した6月の中国の購買担当者指数 (PMI)は2月以来の
水準に低下した。HSBCが発表した同月の中国PMIも1年2カ月ぶりの低水準となっ

た。 

 ロイヤル・ダッチ・シェル(RDSa.L: 株価, 企業情報, レポート)が4.5%安。トレーダーは同社が業績見通しを引

き下げる可能性があるとの市場のうわさを指摘した。同社はコメントを控えている。

 一方でBP(BP.L: 株価, 企業情報, レポート)は2.8%上昇した。トレーダーによると、メキシコ湾岸の事故で発

生した原油流出への対処で作業に進展があったとのうわさが背景にある。BPの広報担当

者は原油流出を食い止める作業の進展状況について知らされていないとしている。

 テクニカル面では今後の相場見通しに弱気な向きが出ているもよう。チャールズ・スタ
ンレーのテクニカルアナリスト、ビル・マクナマラ氏は「主要株式指数が下値支持線を下

抜けているのを非常に懸念しており、夏季の相場にとって良くない兆候だ」と述べた。D

JユーロSTOXX50種指数はこの先、5月につけた安値の2448を試す展開になる

と予想した。


 <ユーロ圏債券> 独連邦債10年物価格が上昇した。米国の経済回復に対する懸念が

出ていることで前日、米国債価格が上昇。独連邦10年債にも安全資産としての買いが入

った。
 一方、独連邦債2年物の利回りは、欧州中央銀行(ECB)がこの日に実施した期間6

日の特別オペの結果で短期金融市場のひっ迫懸念が和らいだことで、1カ月ぶりの高水準

をつけた。 

 1609GMT現在、独連邦債10年物DE10YT=TWEB利回りは2.565%と、

1.6ベーシスポイント(bp)低下。一方、独連邦債2年物DE2YT=TWEB利回りは

0.681%と、7.4bp上昇。一時は0.727%まで上昇した。

 2年債と10年債の利回り格差は、2009年12月初め以来の水準に縮小した。

 ECBが昨年6月に実施した1年物オペ(4420億ユーロ)が1日に期日を迎えるな
か、この日行われた期間6日の特別オペの資金供給額は1112億3700万ユーロとな

った。前日に実施された3カ月物オペでは1320億ユーロの資金が供給されている。

 これらのオペを通して供給される資金が少なすぎた場合、短期金融市場での金利が上昇

するとの懸念があった一方で、ECBが新たに供給する資金に対する需要が大きかった場

合、ECBに対する銀行の依存度が依然として高いことを示すことになるため、1年物オ

ペの期落ちを前に警戒感が高まっていた。

 タレット・プレボンで主要7カ国(G7)部門を統括するレナ・コミレバ氏は「最新の

分析結果によると、ユーロ圏の短期金融市場、および国債市場は依然として著しく不安定
な様相を呈している。しかし、欧州の銀行に対するストレステスト(健全性審査)やソブ

リン格付けの引き下げに関する不安感があるにもかかわらず、投資家のパニックは抑制さ

れている」と述べた。

 独連邦債先物9月限FGBLc1は14ティック高の129.53。清算値は129.56。

 独連邦債30年物DE30YT=TWEB利回りは3.259%と、3.8bp低下した。

 

 周辺国国債の独連邦債との利回り格差は、スペインの国債入札で堅調な需要が見られた

ことを受け、縮小した。
 10年物スペイン国債ES10YT=TWEBと独連邦債との利回り格差は、スペイン国債入札

前は7bp拡大の208bpとなっていたものの、入札結果が伝わると、200bpを下

回る水準に縮小した。

 10年物イタリア国債、ポルトガル国債の独連邦債との利回り格差も縮小した。

 フランスはこの日74億5000万ユーロの国債入札を実施し、旺盛な需要を集めた。

入札後、10年物フランス国債と独連邦債との利回り格差は44bpと1週間ぶりの水準

に縮小した。





NY市場サマリー



ドル/円   終値    87.73/75

       始値    87.63/65

   前営業日終値    88.35/39

 

ユーロ/ドル 終値   1.2513/19

       始値   1.2367/69

   前営業日終値   1.2230/35


30年債US30YT=RR 

   (2105GMT)     108*11.00(‐0*03.00) =3.8994%

前営業日終盤    108*14.00(+0*23.50) =3.8944%


10年債US10YT=RR

   (2105GMT)    104*20.50(‐0*05.50) =2.9542%

   前営業日終盤  104*26.00(+0*05.00) =2.9347%


2年債US2YT=RR

(2101GMT)     99*31.25(‐0*02.00)=0.6368%

前営業日終盤   100*01.25(‐0*00.25)=0.6053%


ダウ工業株30種(ドル).DJI

     終値     9732.53(‐41.49)

   前営業日終値    9774.02(‐96.28)


ナスダック総合.IXIC

     終値     2101.36( ‐7.88)

   前営業日終値    2109.24(‐25.94)


S&P総合500種.SPX

     終値     1027.37( ‐3.34)

   前営業日終値    1030.71(‐10.53)


COMEX金(8月限)(ドル/オンス)2GCQ0GCQ0<0#GC:>

       終値   1206.70(‐39.20)

     前営業日終値   1245.90( +3.50)


原油先物(8月限)(ドル/バレル)2CLQ0CLc1<0#CL:>

        終値    72.95(‐2.68)

      前営業日終値   75.63(‐0.31)


CRB商品指数(ポイント).CRB

         終値 256.21(‐2.31)

     前営業日終値     258.52(+2.25)

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 <為替> ユーロ/ドルが1.25ドルを突破し、5週間ぶり高値をつけた。米経済指

標が弱い数字となったことから米景気回復懸念が高まり、ドルは主要通貨に対して幅広く

下落した。スペインがこの日実施した35億ユーロの5年債入札にまずまずの需要がみら

れたことで、ユーロ圏の流動性をめぐる懸念が和らいだ。欧州中央銀行(ECB)が前日
実施した3カ月物オペでも供給額が予想を下回り、ユーロ圏銀行の資金繰り懸念は既に後

退していた。


 NY外為市場:[USD/J]

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 <債券> この日発表の一連の米経済指標が思わしくなかったことを受け株価が下落し

たことで国債価格は上昇したものの、その後若干軟化した。ジェフェリーズの国債ストラ

テジスト、ジョン・スピネロ氏は「買い一巡後は、利益確定の動きが若干みられた」と指
摘。「債券市場はこのところ上昇しすぎていたところに株価下落のペースが弱まり、債券

に若干の売りが出た」と述べた。


 米金融・債券市場:[US/BJ]

--------------------------------------------------------------------------------

 <株式> 続落。米新規失業保険申請件数やISM製造業景気指数が弱い内容となり、

雇用統計の発表を2日に控えて景気の二番底をめぐる懸念が高まった。


 米国株式市場:[.NJP]

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 <金先物> 相次ぐ米景気指標の悪化を眺め、投資家らの間で利食い売りが活発化した。

中心限月8月物は、1オンス=1206.70ドルと前日終値(1245.90ドル)比

39.20ドル安で終了。3営業日ぶりの反落で、中心限月の終値ベースでは5月25日

以来約5週間ぶりの低水準となった。立会取引のレンジは1206.50─1239.00

ドル。


 NY貴金属:[GOL/XJ]

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 <原油先物> 世界景気の減速警戒感や米景気の腰折れ懸念を背景に売りが膨らみ、4

日続落した。米国産標準油種WTIの中心限月8月物は、前日終値比2.68ドル安の

1バレル=72.95ドルと、中心限月の終値ベースでは、6月8日(71.99ドル)

以来約3週間ぶりの安値で引けた。9月物は2.70ドル安の73.46ドルで終了。こ

の日発表された中国の6月の購買担当者指数(PMI)は52.1と、前月の53.9か

ら低下し、市場予測を下回った。世界経済のエンジン役である中国の景気減速感が強まり、
エネルギー需要の減退観測が浮上した。


 NYMEXエネルギー:[CR/USJ]

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2010/7/8

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